#include "stdafx.h"
#include <windows.h>

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
        LPTSTR delFileName = L"c:/test/test*.txt";

        SHFILEOPSTRUCT FileOp; 
        ZeroMemory((void*)&FileOp,sizeof(SHFILEOPSTRUCT));

        FileOp.fFlags = FOF_NO_UI;
        FileOp.wFunc = FO_DELETE;
        FileOp.pFrom = delFileName;
        FileOp.pTo = NULL;

        if (SHFileOperation(&FileOp) != 0)
                printf("删除文件:%S失败(Error:%d)\n", delFileName, GetLastError());

        return 0;
}

char szDelPath[MAX_PATH + 1] = { 0 };
GetCurrentDirectory(MAX_PATH, szDelPath);
CString delFileName;
delFileName.Format("%s\\test_*.xml", szDelPath);

补充：
不过SHFileOperation方法有时不起作用，用起来结果飘忽不定，详见：http://bbs.csdn.net/topics/390691058
路径末尾加上'\0'也一样，笔者亲测，删除有时成功有时失败。

改用C++的FindNextFile，支持 * 通配符查找文件，核心代码如下：

WIN32_FIND_DATA FindFileData;
char szCurPath[MAX_PATH + 1] = { 0 };
GetCurrentDirectory(MAX_PATH, szCurPath);
CString findFileName;
findFileName.Format("%stest*.txt", szCurPath);

HANDLE hFind = ::FindFirstFile(findFileName, &FindFileData);
if(INVALID_HANDLE_VALUE != hFind)
{
       do {                        
             findFileName.Format("%s%s", szCurPath, FindFileData.cFileName);
             DeleteFile(findFileName);
       } while(FindNextFile(hFind, &FindFileData));

       FindClose(hFind);
}